Свинговая система торговли: теория и практика

Газета "Ваши личные финансы", предлагает всем интересующимся ознакомиться со статьей из цикла "Инвест портфель".

В прошлом выпуске «инвестпортфеля» мы начали тестирование новой торговой стратегии под названием "свинговая торговля". Напомним, что для применения свинговой системы торговли необходимо знать значение индекса за последние 4 дня, а также значения котировок тех акций, которые входят в данный индекс. Для реализации системы был выбран индекс ММВБ10. На данный момент он состоит из акций следующих компаний:
1. Транснефть (привилегированные акции);
2. Сбербанк;
3. Сбербанк (привилегированные акции);
4. ВТБ;
5. ГМК Норильский Никель;
6. Роснефть;
7. ГАЗПРОМ;
8. ЛУКОЙЛ;
9. РусГидро;
10.СеверСталь.

Продолжая тестировать свинговую систему торговли, мы начали совершать сделки с 1 ноября. В этот день сигналы к покупке были по следующим бумагам: Сбербанк — привилегированные акции, ВТБ, Роснефть и СеверСталь. Мы приобрели данные бумаги по рассчитанным ценам покупки, потратив имевшуюся на счету сумму в 110 898 руб. Но осуществить продажу этих бумаг не удалось, т.к. их стоимость в этот день не принимала необходимых нам значений «take profit» или «stop losses». Следовательно, эти позиции мы перенесли на следующий день.

В последующие дни с помощью нашей системы торговли совершались новые сделки покупки и продажи ценных бумаг. Результаты торговли в период с 1 по 16 ноября приведены в таблице:

Сделки осуществлялись в течение 11 торговых дней. Начальная сумма нашего инвестирования после торговли ценными бумагами в октябре была 110 898 руб. Конечная сумма средств на нашем счету в ноябре увеличилась до 119 971,39 руб. Следовательно, за 15 дней (с 1 по 16 ноября) мы заработали 9 073,39 руб., а это почти 7,6 % от начальной суммы. Если перевести эти проценты в годовые величины, то доходность этой системы составит 184 % годовых.

Как видите, в ноябре мы заработали чуть меньше, чем в октябре в силу нестабильности рынка. Были дни, когда не было ни единого сигнала к покупке ценных бумаг, а 16 ноября нам пришлось с убытком закрыть позиции по обычным и привилегированным акциям Сбербанка, потому что сработали сигналы к продаже по ценам "stop losses".

ОБЗОР РЫНКА:

Поведение индекса ММВБ10 за период с 29 октября по 17 ноября изменялось с 3632 до 3771 пунктов. Движение индекса за рассматриваемый период приведено на графике:

За время ноябрьских праздников, когда все россияне отдыхали, на большинстве мировых фондовых рынков доминировали покупатели. Решение ФРС, принятое поздно вечером 3 ноября о продолжении политики количественного смягчения и выкупе активов на сумму 600 млрд. долларов, было с оптимизмом воспринято инвесторами, в результате чего американские индексы за два дня после этой новости прибавили более 2 процентов.

9 ноября рубль значительно укрепился к бивалютной корзине и ее компонентам. В основном рост курса рубля основывался  на существенном ослаблении курса евро против рубля на фоне негативной динамики пары EUR/USD на Forex.

11 ноября рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг по долговым обязательствам Китая в иностранной и национальной валюте до Aa3 с A1, что вызвало оптимизм на азиатских площадках.

12 ноября стали известны результаты встречи лидеров стран "G20". Если в канун саммита рынки росли, то по его итогам они приостановили восходящий тренд, так как надежды на более конкретные решения не оправдались, а достигнутая на встрече договоренность повышать гибкость валютных курсов и воздерживаться от девальвации валют была ожидаемой.

Эксперты отметили, что 16 ноября российский рынок акций демонстрировал падение вслед за снижением цен на нефть. Глобально нефть падала за счет новой волны пессимизма относительно развития мировой экономики. Наиболее существенные распродажи отмечались по бумагам АвтоВАЗа и Сбербанка.

Динамика акций финансовых компаний, прежде всего, определялась внешним негативом — растущим беспокойством по поводу состояния финансов Ирландии, возможным ужесточением денежно-кредитной политики в Китае, а также ипотечными проблемами у ряда американских банков.

В заключение хотим отметить, что свинговая система торговли может применяться не только для игры на повышение, то есть «купить дешевле, продать дороже», но и для игры на понижение — «продали дороже, купили дешевле». Когда вы покупаете ценную бумагу, то говорят, что вы «открыли позицию лонг» (англ. long). Если же у вас на руках нет ценных бумаг, а вы полагаете, что цены будут падать, то в этом случае есть возможность «открыть позицию шорт» (англ. short). Открыть позицию шорт — это значит продать какую-то ценную бумагу, которой у вас нет, с последующим её выкупом. Фактически, в этом случае брокер дает вам ценную бумагу взаймы, и в будущем вы должны будете эту бумагу вернуть.

В ближайший период тестирование свинговой системы будет продолжено.